Partenariats

La House of Finance tend à constituer un pôle d’attractivité et d’excellence dans le domaine de la finance en développant plusieurs modalités de partenariats flexibles et innovants, adaptés aux acteurs économiques du secteur dans une perspective de coopération et d’ouverture internationale.

Il s’agit d’une porte d’entrée qui offre aux interlocuteurs de l’université et à ses partenaires une écoute, une information et un conseil concernant l’offre dauphinoise dans le champ de la finance (formation, programmes de recherche, enseignant-chercheurs…). Elle favorise le contact avec les chercheurs, les responsables de formation et les porteurs de projets au sein de Dauphine.

La House of Finance vient appuyer la démarche de l’Université afin de renforcer les partenariats et de promouvoir l’offre de Dauphine. 

ETF Research Academy

Il s'agit d'un projet de collaboration entre l'Université Paris-Dauphine et LYXOR International Asset Management mis en place en décembre 2014.  Il vise à promouvoir la recherche sur les « Exchange Traded Funds (ETFs) »  en créant un prix scientifique connu sous le nom « ETF Research Academy ». 

Tous les ans, cinq projets de recherche sont retenus suite à un appel à projet international. Les travaux primés sont présentés lors d'une conférence organisée par les deux partenaires dans un objectif de diffusion et de valorisation de la recherche.

Son objectif est de contribuer au développement d'un cadre académique visant à approfondir certains sujets spécifiques aux ETF et aux fonds indiciels. Pour cela, des chercheurs de haut niveau et du monde entier sont invités à compiler des rapports de recherche à propos de certains sujets inhérents aux ETF.

« La croissance exponentielle du marché des ETF a créé un véritable besoin de structuration de la production de recherche universitaire et d'analyses qui serviront de socle au développement de la nouvelle génération de produits. Nous sommes extrêmement heureux de travailler avec le pôle House of Finance de l'Université Paris-Dauphine pour attirer des chercheurs d'envergure internationale. Nous sommes convaincus que cette nouvelle ETF Research Academy donne un cadre précieux pour le développement de travaux universitaires qui bénificieront aux investisseurs. » 

Marlène Hassine, Responsable de la Recherche ETF, Lyxor Asset Management 

En 2017, les publications par cinq groupes de chercheurs de la ETF Research Academy s’attachent au rôle des ETF au sein de la gestion active,  et en en quoi les ETF modifient la chaîne de création de valeur, depuis la construction d'indices, l'accès aux actifs à moindre coût, et enfin la distribution.

Les études se concentrent essentiellement sur ces point

  • Quel est l'impact des ETF sur la liquidité des marchés dans lesquels ils investissent
  • Les ETF augmentent-ils le niveau global du risque sur les marchés financiers ?

MGPF - Modélisation de la Gestion du Passif des Fonds

C'est un projet collaboratif lancé en novembre 2014 qui vise à concevoir et développer de nouveaux outils informatiques et méthodologiques nécessaires à la modélisation et la prévision du comportement des clients des fonds d'investissements. Sous l'égide de BPI France, il est construit sur un accord de consortium avec Groupama AM, CM-CIC AM, Scénario, A2 Consulting et la Région Île-de-France.

L’Observatoire des stratégies de gestion de taux

L'Observatoire est une initiative de trois partenaires, Conviction AM, Morningstar et l'Université Paris-Dauphine. L'objectif est d'analyser l'évolution des stratégies de gestion sur les marchés de taux d'intérêt afin d'en tirer les principaux enseignements et tendances en matière de gestion d'actifs qui font l'objet de publications semestrielles. Il bénéficie du soutien de l'association française des investisseurs institutionnels, Af2i.

Les risques de financement du business model bancaire

En partenariat avec Vertuo Conseil, ce projet de recherche est né du constat des bouleversements profonds subis par l’industrie bancaire depuis la crise de 2008. On assiste dès lors à un très net renforcement de la réglementation bancaire parallèlement à une révolution technologique affectant l’ensemble des secteurs économiques et qui n’épargne pas les banques. L’apparition simultanée de ces deux constats remet profondément en cause le mode de développement traditionnel des banques qui font désormais face à deux risques majeurs : technologique et réglementaire. 

Le projet de recherche construit par Vertuo Conseil et la House of Finance recouvre plusieurs objectifs :

  • Co-élaborer un challenge scientifique pour lever les incertitudes existantes sur l’Analyse, le Calcul et la Modélisation des Risques dans une optique de création de valeur ajoutée appliquée à l’appréhension et à la gestion des risques.
  • Réaliser une enquête sur l’ensemble des stratégies d’évaluation des risques afin de matérialiser un mapping des forces et des défaillances aboutissant éventuellement à un modèle de « best practice » centré sur l’évaluation des risques en milieu bancaire et assurantiel et pour tester les hypothèses de recherche et dépasser l’état de l’art et les incertitudes existantes.
  • Valoriser les résultats en montrant les apports de la recherche appliquée.