Conférence - MGPF


L’innovation dans la modélisation du passif des fonds

La conférence se déroulera le mardi 7 mars à 9H, dans la salle A709 de l'Université Paris-Dauphine.

Le développement de l'’architecture ouverte dans les années 2000 a diminué la connaissance des souscripteurs par les sociétés de gestion. Grâce aux innovations digitales elles ont une formidable occasion de reprendre la main sur la connaissance de leurs clients et resserrer leurs relations  La réglementation évolue et les sociétés de gestion doivent mettre en place une gestion du Risque de Liquidité des fonds intégrant le Passif. La connaissance du passif permet aujourd’hui de modéliser le comportement des souscripteurs pour gérer ce risque de liquidité, optimiser la durée des placements à l’actif et anticiper les actions commerciales.

Programme

1 – L’actualité du projet: En quoi le thème est aujourd’hui pertinent pour une société de gestion – Christophe Lepitre (OFI Asset Management)

2 – Le point de vue de la recherche: Comment prendre en compte la liquidité dans la gestion d’un portefeuille – Serge Darolles (Université Paris–Dauphine)

3 – Le travail collaboratif autour du thème / le projet MGPF, sa genèse et ses développements – Yann de Saint Meleuc (A2 Consulting)

4 – Les premiers résultats sur les données du consortium – Serge Darolles (Université Paris-Dauphine)

5 – Deux déclinaisons opérationnelles – Yann de Saint Meleuc (A2 Consulting):
Création d’un outil de gestion de la liquidité au passif
Fédérer les contributions et consolider les données pour fournir un modèle de référence

 6 – Q&A

Fin de la conférence à 10 heures 30